Optionsgeschäftsdiagramm

Optionen Preis: Gewinn - und Verlustdiagramme Ein Gewinn - und Verlustdiagramm oder Risikograd. Ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlusts einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Option Trader verwenden Gewinn-und Verlust-Diagramme zu bewerten, wie eine Strategie kann über eine Reihe von Preisen durchführen, wodurch ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse. Wegen der visuellen Natur eines Diagramms können Händler das potenzielle Ergebnis und das Risiko und die Belohnung der Position auf einen Blick bewerten. Um ein Gewinn - und Verlustdiagramm zu erstellen, werden die Werte entlang der X - und Y-Achse gezeichnet. Die horizontale Achse (die x-Achse) zeigt die zugrunde liegenden Preise, die in der Reihenfolge mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und steigenden Preisen nach rechts gekennzeichnet sind. Der aktuelle Basiswert wird üblicherweise entlang dieser Achse zentriert. Die vertikale Achse (die y-Achse) repräsentiert die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position. Der Bruchpunkt (der keinen Gewinn und keinen Verlust anzeigt) ist gewöhnlich auf der y-Achse zentriert, wobei die Gewinne oberhalb dieses Punktes (höher entlang der y-Achse) und Verluste unterhalb dieses Punktes (unterhalb der Achse) liegen. Abbildung 8 zeigt die grundlegende Struktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Abbildung 8: Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Jeder Wert, der über der x-Achse aufgezeichnet ist, würde eine Verstärkung darstellen, wobei jeder Wert, der unten aufgetragen wird, einen Verlust anzeigen würde. Die Grafiklinie repräsentiert die potenziellen Gewinne und Verluste in der Spanne der zugrunde liegenden Kurse. Zur Vereinfachung, auch mit Blick auf eine lange Lagerposition von 100 Aktien. Gehen Sie davon aus, dass ein Investor 100 Aktien zu je 25 Aktien oder insgesamt 2.500 Aktien gekauft hat. Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt den potenziellen Gewinn und Verlust für diese Position. Wenn die Kurve Linie auf 25 (die Kosten pro Aktie) ist, beachten Sie, dass der Gewinn-und Verlust-Wert 0,00 (breakingven). Da sich der Aktienkurs weiter erhöht, steigt der Gewinn umgekehrt mit steigendem Kurs. Die Figur zeigt die Positionsunterbrechungen selbst bei 25 (unser Kaufpreis) und bei steigendem Aktienkurs (der sich entlang der x-Achse bewegt) erhöhen sich die Gewinne entsprechend. Da es theoretisch keine Obergrenze für den Aktienkurs gibt, zeigt die Kurve einen Pfeil an einem Ende. Abbildung 9: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für einen hypothetischen Bestand (dies ist kein Faktor für Provisions - oder Maklergebühren). Mit Optionen sieht das Diagramm ein wenig anders aus, da unser Abwärtsrisiko auf die Prämie beschränkt ist, die für die Option bezahlt wurde. In diesem Beispiel, das in Abbildung 10 dargestellt ist, hat eine Call-Option einen Basispreis von 50 und 200 (für den Vertrag). Das Nachteil Risiko ist 200 - die Prämie bezahlt. Wenn die Option wertlos ist (zum Beispiel der Aktienkurs 50 bei Verfall), wäre der Verlust 200, wie die Grafiklinie interessiert die y-Achse bei einem Wert von negativ 200. Der Break-even Punkt wäre ein Aktienkurs Von 52 bei Verfall hier, hat der Investor 200 durch die Zahlung der Prämie verloren und die Aktien steigenden Preis ist gleich 200 Gewinn, die Streichung der Prämie. In diesem Beispiel ist jede 1 Erhöhung des Aktienpreises bei Verfall gleich 1 Gewinn. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs steigt auf 54, würde es einen 200-Gewinn. Abbildung 10: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für eine Long-Optionsposition. Es ist anzumerken, dass das obige Beispiel eine typische Graphenlinie für einen Long-Call darstellt. Jede Optionsstrategie - wie zB Long-Call-Schmetterlinge und Short Straddles - weist ein Gewinn - und Verlustdiagramm auf, das das Gewinn - und Verlustpotenzial für diese Strategie charakterisiert. Abbildung 11 zeigt auf der Website Options Industry Councils verschiedene Optionsstrategien und die entsprechenden Gewinn - und Verlustdiagramme. Abbildung 11: Verschiedene Gewinn - und Verlustdiagramme für verschiedene Optionsstrategien. Das Bild ist von der Website von Options Industry Council. Die meisten Optionen Trading-Plattformen und Analyse-Software ermöglichen Tradern, Gewinn-und Verlust-Diagramme für bestimmte Optionen zu schaffen. Darüber hinaus können die Diagramme von Hand erstellt werden, indem Kalkulationstabellen-Software wie Microsoft Excel oder durch den Kauf von kommerziell verfügbaren Analyse-Tools. Optionen-Preisgestaltung: Das GreeksLimited-Risiko-Risiko für die Umsetzung der Long-Put-Strategie beschränkt sich auf den für die Put-Option gezahlten Preis, egal wie hoch der Aktienkurs am Verfallsdatum gehandelt wird. Die Formel für die Berechnung des maximalen Verlustes ist unten angegeben: Max Loss Premium Gezahlte Provisionen bezahlt Max Loss Tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes Basispreis des Long Put Breakeven Point (s) Der Underlier Preis, bei dem Break-even für die Long-put Position erreicht wird Berechnet unter Verwendung der folgenden Formel. Der Put-Optionskontrakt mit einem Basispreis von 40, der in einem Monat ausläuft, wird mit 2 bewertet. Sie glauben, dass XYZ-Aktien scharf fallen In den kommenden Wochen und so zahlten Sie 200, um eine einzelne 40 XYZ Put-Option für 100 Aktien zu erwerben. Sagen Sie, Sie waren richtig und der Preis von XYZ Aktie stürzt auf 30 bei Option Auslaufdatum. Mit zugrunde liegenden Aktienkurs jetzt bei 30, wird Ihre Put-Option jetzt in-the-money mit einem intrinsischen Wert von 1000 und Sie können es für so viel verkaufen. Da Sie 200 bezahlt haben, um die Put-Option zu erwerben, ist Ihr Nettogewinn für den gesamten Handel also 800. Wenn Sie jedoch in Ihrer Einschätzung falsch waren und der Aktienkurs stattdessen auf 50 gesammelt hatte, läuft Ihre Put-Option wertlos und Ihre Gesamtsumme aus Verlust wird die 200, die Sie bezahlt, um die Option zu kaufen. Anmerkung: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist die Long Put gleichermaßen mit ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures anwendbar. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln der lange angeführten, dass sie auch bearish Strategien, die unbegrenztes Gewinnpotential und begrenztes Risiko haben. Molanis Strategy Builder wurde entwickelt, um intuitiv und einfach zu bedienen, die es der beste Expert Advisor Builder macht. Um eine Forex-Strategie (Expert Advisor für MetaTrader) zu erstellen, ziehen Sie einfach Handelsblöcke aus der Trading Block Library und legen Sie sie in ein Trading-Diagramm. Ein Handelsdiagramm ist eine grafische Darstellung eines Handelsalgorithmus, einer Forexstrategie oder eines Expertenberaters. Es zeigt den Fluss durch ein Handelsentscheidungssystem. Trading-Diagramme werden aus Handelsblöcken, die verbunden sind, um komplexe Forex-Strategien zu schaffen. Um ein Handelsdiagramm zu erstellen, müssen Sie nur die Handelsblöcke hinzufügen, ihre Konfigurationsparameter einstellen und die notwendigen Verbindungen herstellen. Der Molanis Strategy Builder enthält eine Reihe von Handelsblöcken, die bei der Modellierung einer Handelsstrategie verwendet werden. START: Handelsblock, der angibt, wo die Devisenhandelsstrategie beginnt. Das Symbol START erscheint immer oben im Handelsplan. Der START-Handelsblock ermöglicht die Einrichtung der Forex-Strategie (Expert Advisor). Es hat drei Hauptgruppen von Optionen: Allgemeine Optionen, Trading-Optionen und Money Management-Optionen. TA: Die technische Analyse - TA Handelsblock ermöglicht es Ihnen, Handelsbedingungen mit bekannten technischen Indikatoren zu schaffen. Es ist die Schlüsselbasis für die Entwicklung von Forex-Strategien. TA: Advanced Technical Analysis-Symbol (TA), ähnlich einem TA-Symbol, beinhaltet aber die Möglichkeit, MetaTrader-Variablen (erstellt im MTVAR-Symbol) zu verwenden, sodass Sie leistungsstarke Expertenberater erstellen und optimieren können. AND: Erzeugt einen Wert von true genau dann, wenn beide seiner früheren Handelsblöcke wahr sind. OR: Erzeugt einen Wert von true, wenn einer oder mehrere seiner früheren Handelsblöcke wahr sind. KAUF: Führt eine Bestellung aus. Die Optionen in diesem Handelsblock enthalten das Währungspaar, die Losgröße und das Pip-Wert für Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop. SELL: Führt eine Bestellung aus. Die Optionen in diesem Handelsblock enthalten das Währungspaar, die Losgröße und das Pip-Wert für Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop. KAUF: Ähnlich einem Kauf-Symbol, aber es erlaubt auch MT4-Variablen und dynamische Stopps. SELL: Ähnlich einem Sell-Symbol erlaubt es aber auch MT4-Variablen und dynamische Stops. EA SIGNAL BUILDER: Icon, dass die neueste Technologie der visuellen Kodierung verwendet, so können Sie Ihre Trading-Signale visuell zu erstellen. Es ist so stark, dass das Benutzerhandbuch ein Kapitel erklärt, wie es zu benutzen. ALERT: Es verwaltet mehrere Optionen, um benutzerdefinierte Alerts zu erstellen und anzuzeigen: MT4-Warnungen, Warnmeldungen zu Protokollen, Warnmeldungen zu den Diagrammen oder E-Mails senden. CLOSE LONG: Schließt alle Long-Positionen für das ausgewählte Währungspaar. CLOSE SHORT: Schließt alle Short-Positionen für das ausgewählte Währungspaar. ZEIT: Dieses Symbol gibt dem Benutzer die totale Kontrolle über den Zeithandel. Es ermöglicht die Einrichtung der Handelsbedingungen auf der Grundlage von Wochentagen, Stunden und Minuten. MTVAR: MetaTrader-Variablen-Symbol zum Erstellen von Variablen zur Optimierung von Indikatoren beim Backtesting. BUY P: Pending Buy icon: Führt einen BuyStop zum Ask-Preis ein Puffer (Offset in Pips) oder Führt einen BuyLimit zum Ask-Preis aus - einen Puffer (Offset in Pips). SELL P: Pending Sell icon: Führt einen SellStop zum Bid-Preis aus - einen Puffer (Offset in Pips) oder einen SellLimit zum Bid-Preis ein Puffer (Offset in Pips) aus. END: Handelsblock, der angibt, wo die Strategie beendet ist. Alle Handelsströme müssen am END-Block enden.