Angesichts einer Zeitreihe xi möchte ich einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelungsfenster von N Punkten berechnen, wobei die Gewichtungen für neuere Werte über ältere Werte sprechen. Bei der Wahl der Gewichte verwende ich die bekannte Tatsache, daß eine geometrische Reihe gegen 1 konvergiert, d. H. Sum (frac) k, sofern unendlich viele Begriffe genommen werden. Um eine diskrete Zahl von Gewichtungen zu erhalten, die zu einer Einheit summieren, nehme ich einfach die ersten N-Terme der geometrischen Reihe (frac) k und normalisiere dann ihre Summe. Bei N4 ergeben sich zum Beispiel die nicht normierten Gewichte, die nach Normalisierung durch ihre Summe ergibt. Der gleitende Mittelwert ist dann einfach die Summe aus dem Produkt der letzten 4 Werte gegen diese normierten Gewichte. Diese Methode verallgemeinert sich in der offensichtlichen Weise zu bewegten Fenstern der Länge N und scheint auch rechnerisch einfach. Gibt es einen Grund, diese einfache Methode nicht zu verwenden, um einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit exponentiellen Gewichten zu berechnen, frage ich, weil der Wikipedia-Eintrag für EWMA komplizierter erscheint. Was mich fragt, ob die Lehrbuch-Definition von EWMA hat vielleicht einige statistische Eigenschaften, die die obige einfache Definition nicht oder sind sie in der Tat gleichwertig sind, beginnen Sie mit 1), dass es keine ungewöhnlichen Werte Und keine Pegelverschiebungen und keine Zeittrends und keine saisonalen Dummies 2), dass das optimale gewichtete Mittel Gewichte aufweist, die auf eine gleichmäßige Kurve fallen, die durch einen Koeffizienten 3 beschreibbar ist), dass die Fehlerabweichung konstant ist, dass es keine bekannten Ursachenreihen gibt Annahmen. Ndash IrishStat Okt 1 14 am 21:18 Ravi: In dem gegebenen Beispiel ist die Summe der ersten vier Ausdrücke 0,9375 0,06250,1250.250,5. Die ersten vier Ausdrücke haben also 93,8 des Gesamtgewichts (6,2 ist im abgeschnittenen Schwanz). Verwenden Sie diese, um normierte Gewichte zu erhalten, die zu einer Einheit durch Reskalierung (dividieren) um 0,9375 zusammenkommen. Dies ergibt 0,06667, 0,1333, 0,267, 0,5333. Ndash Assad Ebrahim Ich habe festgestellt, dass die Berechnung der exponentiell gewichteten laufenden Durchschnitte mit overline leftarrow overline alpha (x - overline), alphalt1 ist eine einfache einzeilige Methode, die leicht, wenn auch nur annähernd interpretierbar in Bezug auf Eine effektive Anzahl von Proben Nalpha (vergleichen Sie diese Form an die Form für die Berechnung der laufenden Mittelwert), erfordert nur das aktuelle Datum (und den aktuellen Mittelwert), und ist numerisch stabil. Technisch integriert dieser Ansatz alle Geschichte in den Durchschnitt. Die beiden Hauptvorteile bei der Verwendung des Vollfensters (im Gegensatz zum verkürzten, in der Frage diskutierten) liegen darin, dass es in einigen Fällen die analytische Charakterisierung der Filterung erleichtern kann, und es reduziert die Fluktuationen, die bei sehr großen (oder kleinen) Daten induziert werden Wert ist Teil des Datensatzes. ZB betrachten Sie das Filterergebnis, wenn die Daten alle Null sind, mit Ausnahme eines Datums, dessen Wert 106 ist. Geantwortet Nov 29 12 um 0: 33Nächste Aktualisierung: 5282015 M o rt g a n d e n e n e n 9242013: Über die 3 und 6 Monate CD-Raten. Eine Reihe von schlauen Lesern haben uns per E-Mail über die Preise für die 3 und 6 Monate Zertifikate der Einzahlung weve veröffentlicht einen Satz von 0,00 für eine Reihe von Wochen jetzt. Die Daten werden aus dem Bericht der Federal Reserve H.15 zusammengestellt. Aufgrund der historisch niedrigen Zinsen sind diese CDs nicht sehr aktiv im Sekundärmarkt, so dass die Fed hat die Berichterstattung über diese Zahlen gestoppt. Das bedeutet auch, dass wir den CODI nicht kurzfristig veröffentlichen können. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und fangen an, wieder zu veröffentlichen, wenn die Daten verfügbar sind. Es gibt viele mögliche ARM-Indizes. Jeder hat unterschiedliche Marktcharakteristiken und schwankt anders. Die häufigsten Indizes sind: Constant Maturity Treasury (CMT oder TCM) Schatzwechsel (T-Bill) 12-Monats-Schatzwechsel (MTA oder MAT) Einlagenzertifikat (CODI) 11. Bezirkskosten des Fondsindex (COFI) Index (COSI) Wachovia Kosten des Sparkurses (W-COSI) Wells Fargo Kosten des Spar-Index (W-COSI) London Interbank-Angebotstarife (LIBOR) Einlagenzertifikate (CD) Indexes Bank Prime Loan (Prime Rate) CMT. COFI. Und LIBOR-Indizes werden am häufigsten verwendet. Etwa 80 Prozent aller ARMs basieren heute auf einem dieser Indizes. Die anderen Indizes, die als Benchmarks für einige Arten von Hypothekendarlehen verwendet werden können, sind: Wenn youre entscheiden, welche Index besser ist, sollten Sie verstehen, dass es wahrscheinlich nicht so etwas wie ein quotgoodquot Index oder ein quotbadquot Index. Jeder Index hat seine Vor-und Nachteile, und wird in verschiedenen Situationen verwendet. Im Allgemeinen ist ein Kredit, der an einen nacheilenden Index gebunden ist (COFI, z. B.), besser, wenn die Raten steigen. Führende Indexdarlehen, wie diejenigen, die an CMT gebunden sind, sind am besten während Perioden von sinkenden Raten. Wenn Sie sehen möchten, wie sich der Index für jedes ARM, den Sie erwägen, in den letzten Jahren geändert hat, können Sie historische Werte für die meisten populären ARM-Indizes auf unserer Website finden. Die Daten sind ab Januar 1990 verfügbar. Wenn Sie historische Daten vor 1990 benötigen, klicken Sie hier. Wir haben verschiedene Such-, Vergleichs - und Vorhersage-Tools sowie Taschenrechner entwickelt, mit denen Sie die Vor - und Nachteile verschiedener ARM-Indizes herausfinden können, die heute verfügbar sind. Das historische Diagramm unten kann Ihnen helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die am häufigsten verwendeten Indizes über Zinszyklen durchführen. Historische Performance der fünf beliebtesten ARM-Indizes. Zinsvorhersage: Konjunkturindikatoren Die Zinssätze für Wohnhypotheken und US-Staatsanleihen können durch monatliche Veränderungen und die längerfristigen Trendveränderungen der Konjunkturindikatoren beeinflusst werden. Wird Hypothekenzinsen steigen oder fallen unsere wöchentliche Hypothek Rate Trend Survey fasst zusammen, wo Hypotheken-Profis denken Hypothekenzinsen werden in der Zukunft geleitet. Zins-Trends Drei Monate, ein Jahr, drei Jahre und langfristige Trends der nationalen durchschnittlichen Hypothekenzinsen auf 30-, 15-jährige fest, 1 Jahr (CMT-indexed) und 51 kombiniert variabel verzinsliche Hypotheken. Treasury Market und Hypothekenzinsen Renditen auf 10-jährige und 30-jährige Treasury-Wertpapiere werden in der Regel verwendet, um langfristige Hypothekenzinsen festgelegt. Treasury Yield Curve Dynamics Wie sich die Form der Zinsstrukturkurve im Laufe der Zeit verändert.
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